Zinsrisiko-Management
Risikopotenziale erkennen, limitieren und steuern
03.12. – 04.12.2024 in Wien
11.03. – 12.03.2025 ONLINE
11.11. – 12.11.2025 in Wien
Grundlagen
1,5 Tage
EUR 1.990,– zzgl. USt.
Günther Bauer
Partner
Schwabe, Ley & Greiner
Inhalt
Im Seminar „Zinsrisiko-Management“ beleuchten wir die verschiedenen Erscheinungsformen des Zinsrisikos. Theoretisch und anhand von Fallbeispielen wird die Herkunft von Zinsrisiken ebenso erörtert wie die Quantifizierung des Risikos mittels verschiedener Ansätze und die Steuerung durch Absicherungsinstrumente wie Forward-Rate-Agreements, Swaps und Optionen.
Themenschwerpunkte
- Quellen und Erscheinungsformen des Risikos
- Methoden zur Risikomessung: Sensitivitäts- und At-Risk-Analysen
- Ansätze zur Zinsrisiko-Strategie: Kosten- und Risikoaspekte
- Absicherungsinstrumente: Forward-Rate-Agreements, Swaps, Optionen
- Risikoberichtswesen
- Fallbeispiele
Teilnehmerkreis
Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Fremdwährungs- oder Zinsrisiko-Management tätig sind oder dieses verantworten sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen
Ziele
- Welche Erscheinungsformen des Zinsrisikos gibt es?
- Welche Positionen beinhalten Zinsrisiken?
- Worin unterscheiden sich Zinssaldo- und Wertrisiko?
- Wie werden die Risiken quantifiziert?
- Was sind die Stärken und Schwächen der einzelne Quantifizierungsmethoden?
Feedback unserer Kunden
Dieses Seminar ist perfekt, wenn man das Grundverständnis des Risiko-Managements erlagen möchte.
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Marc Baumgärtner
Seminarorganisation
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